成交量择时指标 VMACD_MTM ——量化择时系列之二

创建于 2025-07-15T15:47:40.028320+08:00 更新于 2025-07-15T17:06:05.797973+08:00

摘要

本报告提出基于成交量的VMACD_MTM择时指标，通过对成交量变化动量的标准化累计衡量，设定阈值执行持仓或空仓决策。策略在沪深300及多个宽基与行业指数回测显示出优异的择时胜率（超50%）与较高的超额年化收益率（5%-10%），且持仓及空仓周期均约20天，考虑交易费用后仍具有较好稳定性，验证了指标的有效性和普适性[page::0][page::7][page::18][page::19].

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