转债在“固收+”产品中的重要作用

创建于 2025-04-29T17:32:31.234298+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:09.497195+08:00

摘要

本文通过转债定价逻辑与市场分析，探讨了转债作为“固收+”组合的核心资产定位，强调转债的防御性特征和非对称收益优势，提出基于转债平价、波动率与Delta的量化择券策略，回测显示该策略在控制回撤的同时实现了稳定收益，凸显转债在固收类产品中分散风险和提升收益的价值 [page::0][page::1][page::3][page::9][page::14][page::15][page::19][page::20]。

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