机器学习指增策略3月超额收益稳健
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摘要
本报告系统介绍了四大量化策略，包括绩优基金与调研共振增强策略、自主可控概念量化优选策略、国证2000指数增强策略及基于多目标多模型的机器学习指数增强策略。各策略均依托多因子体系，应用机器学习方法构建选股因子，融合基本面与技术面信息，实现超额收益和优化风险控制。绩优重仓与调研共振策略年化收益达23.47%，自主可控策略年化收益32.34%，国证2000指数增强策略年化超额15.04%，GBDT+NN机器学习指数增强策略在沪深300、中证500及中证1000均表现优异，整体呈现稳健超额收益特征[page::0][page::3][page::7][page::9][page::12][page::14]。
