月度报告-金融工程 衍生品量化择时跟踪之螺纹：需求库存因子阶段转空，政策对冲有望后续发力
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摘要
本报告跟踪分析螺纹钢期货量化择时策略，通过IVX回归法和3PRF降维模型构建两种预测体系，基于多因子动态加权进行了实证回测，单因子等权模型年化收益率达50%，3PRF模型更稳健，策略短期受疫情抑制需求波动，政策宽松有望助需求恢复。核心影响因子包括钢厂开工率、铁矿石疏港量、钢材出口和宏观资金面指标，为期货投资提供量化择时参考。[page::0][page::3][page::4][page::6][page::7][page::8]
