A note on robust convex risk measures

创建于 2025-05-12T15:55:38.992976+08:00 更新于 2025-05-21T11:12:25.314219+08:00

摘要

本文研究了基于随机变量不确定性的最坏情况凸风险度量，重点刻画了其对偶表示中的凸共轭罚函数。针对以p-范数和Wasserstein距离定义的不确定性集，提供了闭式表达式，展示了该最坏情况风险度量与基风险度量之间的紧密联系与统一特性，拓展了现有文献的适用范围，且给出了多种具体风险度量的应用范例 [page::0][page::1][page::5].

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