宽基ETF扩容，关注指数调整冲击成本

创建于 2025-07-20T23:54:03.548533+08:00 更新于 2025-07-21T00:19:07.590664+08:00

摘要

本报告聚焦2024年6月核心指数成分股调整对市场的冲击成本。核心指数ETF规模大幅扩容，尤其是沪深300和中证500，调整期间被动买卖带来显著冲击成本。通过改进BARRA模型，结合个股流动性和主动交易数据量化冲击成本，报告预测核心指数调入调出股票名单及其冲击成本，提示投资者关注潜在套利机会与规避高冲击成本股票风险。[page::0][page::2][page::3][page::4]

速读内容

深度阅读