加权盈利频率因子：6 月因子 IC 均值为-0.10——加权盈利频率因子6 月跟踪
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摘要
本报告基于加权盈利频率因子自2023年以来在沪深A股的表现跟踪，因子采用过去40天超额收益率大于2%的加权次数作为指标。2024年6月该因子IC均值降至负值-0.10，显示短期预测能力减弱，其中仅5个行业呈现正向相关，整体市场多头组合收益回撤明显。相关图表显示因子IC的时间序列及行业表现差异，为因子优化和投资实操提供数据支持 [page::0][page::4][page::5][page::6]
