华泰金工 | 量化多资产ETF组合构建
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摘要
本报告基于华泰金工量化经济周期系列研究，结合市场&风格双因子定价模型和周期理论，通过周期策略、周期动量、宏观因子、残差动量等多种资产配置策略，构建了国内版和全球版多资产ETF组合。采用优选ETF池、组合优化方法及行业轮动策略，模拟测算结果表明，两类组合扣费后年化收益分别达到8.36%和12.45%，夏普比率分别为1.61和2.24，具备较强收益和风险控制能力。报告同时介绍了基于量价大数据与AI技术的行业轮动模型和多家基金公司的定制ETF组合构建效果，为投资者提供了科学、系统的多资产量化投资解决方案[page::0][page::11][page::12][page::14][page::21][page::23][page::26][page::29][page::31][page::33]
