基于偏股型基金指数的增强方案
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摘要
报告围绕885001.WI和930950.CSI两个偏股型基金指数，通过成分基金复制及基金持仓复制方法，结合协方差矩阵压缩与稀疏性约束的优化算法，构建指数增强组合。两类因子（基本面大类因子与量价时序因子）均实现年度超额收益，尤其量价因子表现更优，增强组合整体在降低跟踪误差及提升收益上效果显著，为偏股型基金指数投资提供量化增强方案参考 [page::0][page::4][page::6][page::8][page::10][page::13]
