重要指数成分调整事件效应回顾及 2023 年12 月调整名单预测
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摘要
报告对沪深300、中证500、上证180、上证50重要指数的成分股调整事件进行了系统回顾，发现被动指数基金跟踪规模持续上升，纳入股票短期内多呈现正向超额收益，剔除股票则表现为负超额收益，且各指数多空组合收益呈现不同阶段性特征。基于历史事件效应和指数编制规则，报告预测2023年12月四大指数的成分股调整名单及冲击大小，为投资者提供先行参考 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11]
