FAA 在 ETF 市场上的应用
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摘要
本文基于2014年至2021年3月的历史数据，采用柔性资产配置（FAA）策略对六大ETF（包含权益、债券、货币和跨境类）进行组合配置，显著提高了年化收益率（16.15%）并有效控制了最大回撤（11.28%），相比基准策略超额收益103.18%。策略通过损失函数筛选资产并设定保护机制，且每月调仓优化组合配置，四月份优选标普500ETF、国债ETF及银华日利ETF，体现了FAA策略稳健且高效的资产配置能力 [page::0][page::1][page::2]。
