周频量价选股模型的组合优化实证 华泰人工智能系列之三十九
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摘要
报告聚焦周频调仓的AlphaNet量价选股模型，系统分析其基于Barra模型的业绩归因，发现模型具有显著alpha收益但风格因子暴露自2015年后增加。为保障组合风险控制，构建了针对不同预测期限（周频、双周频、月频）的调整多因子风险模型，实证显示周频预测最准确。通过三种组合优化方案回测，风险模型有效降低跟踪误差提升信息比率，同时风格因子中性和适度行业偏配策略分别在稳定回撤与提升收益间实现平衡，为周频调仓量价策略提供了风险控制和优化路径 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::9][page::13][page::19]
