业绩超预期 Plus 组合 2.0：基于预期调整的修正
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摘要
本报告基于原超预期股票池1.0，通过分析师行为与交易行为的多维修正，构建修正超预期股票池2.0，并结合预期均值与离差变化阶段及估值因子筛选，构建提升版超预期Plus组合2.0。该组合覆盖超预期类、预期调整类及资金流类因子，年化收益40.46%，信息比率1.39，优于1.0版本。同时，超预期因子应用于行业层面，构建行业超预期因子，实现有效行业轮动能力，且通过对个股赋值的进一步优化提升IC均值至6.98%。[page::0][page::3][page::4][page::8][page::12][page::15][page::16][page::17]
