基金经理多维度能力评价因子的优化
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摘要
本报告从基金持仓信息出发，优化隐形交易能力因子并构建基于业绩归因模型的选股、配置能力因子及含金量因子，丰富多因子选基体系。通过等权合成六大类因子，综合因子的IC及风险调整IC显著提升，多空组合年化收益率达13.44%、夏普比率2.08，选基策略超额收益稳定提升且风险大幅降低，策略胜率显著提高，表现更加平稳。[page::0][page::4][page::6][page::9][page::12][page::14][page::16][page::17][page::19]
