分红对期指的影响 20190728
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摘要
本报告基于已公布的上市公司分红信息，结合净利润预估和历史分红数据，预测了2019年分红对上证50、沪深300和中证500股指期货各合约的剩余影响。分析显示，分红会对期货合约定价产生显著影响，尤其是5-7月间的期指合约。此外，报告详细阐述了分红预测的具体流程和股指期货的理论定价模型，量化了分红点数对期货价差的修正作用，为期货交易定价及风险控制提供了重要参考 [page::0][page::2][page::3][page::8][page::10]。
