估值因子表现出色，四大指增组合本周均战胜基准【国信金工】

创建于 2026-03-08T23:15:20.751826+08:00 更新于 2026-03-22T17:15:02.436599+08:00

摘要

报告跟踪国信金工针对沪深300/中证500/中证1000/中证A500的指数增强组合与公募增强产品，发现以估值类因子（EPTTM、预期EPTTM、单季EP等）为主的多因子MFE组合本周表现优异，四大指增组合本周均实现正的超额收益，且在不同选股空间下因子有效性存在显著差异，本报告同时披露了因子MFE构建方法与公募重仓指数的构建逻辑，供指数增强与因子研究参考 [page::0][page::1][page::9]

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