CTA思维下的资产配置方法
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摘要
本文结合CTA管理思路构建国内资产配置策略，将资产划分为低风险和高风险组，采用唐安奇通道趋势信号实现货币与中长期信用债轮动，提升低风险资产收益；同时通过唐安奇通道结合长周期均线过滤信号优化高风险资产配置，整体组合年化收益10.45%，最大回撤3.14%，显著优于传统风险平价模型，策略参数稳定性强，适用于二级债基等固收增强产品，为资产配置提供稳健偏右侧管理方案 [page::0][page::3][page::8][page::9][page::10][page::16][page::17][page::18]
