“逐鹿”Alpha专题报告（十六）：基于GraphEmbedding的行业因子向量化
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摘要
报告针对传统行业因子处理采用的one-hot哑变量方式信息低密度、无法表征行业内在关联的不足，创新性地利用Node2vec图嵌入算法将行业相关性矩阵向量化，生成高信息密度的行业factor embedding向量。该方法利用行业间收益率相关性构建图结构，采用随机游走学习行业表示，获得每个行业的30维向量，向量间隐含行业关系，可直接作为机器学习模型输入以提升因子预测效果，突破传统处理方法的限制 [page::0][page::1][page::11][page::13][page::15]。
