POSITION-BUILDING IN COMPETITION WITH REAL-WORLD CONSTRAINTS
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摘要
本报告扩展了基于[Chriss(2024)]的最优交易框架，采用二次规划方法计算包含实际约束条件下的多交易者非合作竞赛中的最优建仓策略。通过傅里叶级数近似策略，优化问题被转化为带线性约束的凸二次规划，支持限仓、短卖禁令等多种约束。提出交替迭代算法计算两交易者均衡策略，展示策略动态调整路径及均衡非合作导致的交易成本提升，为实际交易中考虑约束和竞争提供了有效数值方法和理论支持 [page::0][page::2][page::6][page::14][page::15][page::17][page::20]
