基于均值回复的 ETF 价差交易策略
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摘要
本报告系统阐述了基于均值回复的ETF价差交易策略，利用50ETF和180ETF间强均值回复关系，构建高胜率、多空对冲的统计套利策略。通过融资融券实现2倍杠杆，显著提升策略收益率，高频交易有效弥补单笔收益微薄的问题，2010-2011年实测年化收益超过100%，夏普比率超过5，策略具备较强稳定性与市场中性特点，为A股市场量化对冲策略提供了有力范例 [page::0][page::4][page::5][page::8][page::9][page::11][page::12].
