金融工程 A 股量化风格：资金持续流出，关注小盘反转风格
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摘要
报告系统回顾并分析了2020年3月A股市场量化风格表现，强调资金流持续流出，尤其大盘资金外流，小盘反转风格持续增强，价值风格修复。利用日历效应、分化度、资金流、盈利预测、估值及宏观事件，提出短期关注高成长、小市值风格组合。并推荐绩优蓝筹风格趋势策略，在沪深300成分股中构建，回测年化超额收益达9.7%。整体策略配置重心为小盘反转及价值风格，风险提示风格及策略在市场波动中存在失效风险[page::0][page::3][page::9][page::14][page::20][page::21]
