【国盛金工 量价选股】逐笔买卖差异中的选股信息 条件成交不平衡因子

创建于 2025-05-12T18:46:05.027616+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:09.260946+08:00

摘要

本文基于逐笔成交数据的主买、主卖信息，构建并优化成交不平衡因子，提出孤立与非孤立成交的划分方法，通过剔除同步涨跌幅的影响得到反转残差非孤立成交不平衡因子，实现了因子稳定性的显著提升，回测结果显示该因子在全A股具有良好的选股能力和较高的信息比率，剔除常用风格和行业影响后纯净因子的表现更优，适合量化选股应用 [page::0][page::4][page::7][page::12]

速读内容

深度阅读