海龟交易系统测试 ――金融工程 CTA 策略专题报告之七
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摘要
本报告系统性介绍并回测分析了经典海龟交易系统在中国商品期货市场的应用，涵盖头寸规模、仓位管理、交易信号及调整规则。通过对日线、周线不同交易周期的策略进行参数优化及实证回测，发现周线策略在大趋势环境下表现更为稳健，尤其与实际产品中信宏量净值曲线高度相关（相关性97.19%），日线策略更敏感于参数调整，且在震荡市回撤更深。未来研究将聚焦品种选择和仓位配置以进一步提升策略表现 [page::0][page::3][page::6][page::15][page::16][page::18]。
