基于复杂网络的选股模型
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摘要
本报告基于复杂网络理论，运用网络节点重要性算法筛选中国A股市场中关键股票，构建8个不同规模和权重的投资组合。回测数据显示，组合累计收益显著超越沪深300指数，最大达到1214.15%。Fama-French三因子回归证实组合具有显著正alpha，且超额收益并非源自小盘股效应。组合成员在流通市值和市净率分布上呈现较均衡特征，体现了基于市场网络结构的选股新思路，对价值因子的偏好尤为明显[page::0][page::2][page::6][page::8][page::3][page::5][page::6][page::7][page::8]
