Three-level qualitative classification of financial risks under varying conditions through first passage times
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摘要
本文通过将公司资产价值建模为几何布朗运动，研究了连续时间依赖障碍下的首次穿越时间，从理论上划分金融风险为高、中、低三个等级。通过无闭式解障碍函数的渐近行为，提供风险评估的数学基础，并给出各风险等级对应的数理条件及均首次穿越时间的存在性判别，推动结构性信用风险模型更灵活地适应时间变化环境[page::0][page::9][page::35][page::38]。
