基于 BERT 的分析师研报情感因子华泰人工智能系列之四十一
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摘要
本报告详细介绍了基于中文BERT模型微调构建的分析师研报情感因子，包括情感预测流程、因子构建方法和多种因子的比较分析。测试结果显示调整后因子senti_adj具有显著的增量信息，且在沪深300、中证500和全A股均实现了正向年化超额收益。基于该因子构建的TOP80选股组合回测表现优秀，2019和2020年分别实现51.61%和69.69%的绝对收益，展示出情感因子在量化选股的有效性和应用潜力[page::0][page::3][page::7][page::9][page::13][page::18][page::19]。
