基于涨跌模式识别 的指数和行业择时 策略
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摘要
本报告提出利用机器学习随机森林模型，通过宏观经济及市场变量识别市场上涨与下跌模式，对市场指数及28个申万一级行业进行择时策略研究。沪深300指数择时策略样本外年化收益16.6%，最大回撤-24.8%，行业轮动策略样本外年化超额收益8.2%，最大回撤-10.9%，表现稳健且交易频率适中，为投资决策提供量化择时支撑 [page::0][page::3][page::4][page::8][page::11][page::14][page::17][page::18]
