IC、IF 、IH、IM 基差整体收敛

创建于 2025-07-17T13:53:21.155647+08:00 更新于 2025-07-29T15:22:21.840508+08:00

摘要

报告深入分析了股指期货IC、IF、IH和新上市IM合约的基差调整和贴水收敛情况，结合分红预估和持仓数据，回顾了期现对冲及跨期套利策略的历史表现，指出跨期套利表现稳健且收益突出，量化对冲策略需关注基差与市场收益率因子的驱动变化，IM合约持仓震荡调整并出现IC合约移仓现象，为股指期货投资及对冲策略提供了实证支持和操作参考 [page::1][page::3][page::10][page::15][page::16]。

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