Fast Deep Hedging with Second-Order Optimization

创建于 2025-05-12T16:04:39.261560+08:00 更新于 2025-05-21T11:12:25.184227+08:00

摘要

本文针对存在市场摩擦的奇异期权避险问题，提出了一种基于广义Gauss-Newton矩阵的二阶优化方案，通过Kronecker分解高效预调梯度，加速深度避险模型训练。方法在对标具有挑战性的带隐含波动率的股票Cliquet期权的避险任务中，训练速度可达到Adam的4倍，显著提升优化效率和策略表现[page::0][page::1][page::4][page::5]。

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