【国信金工】JumpFit行业轮动策略
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摘要
本报告提出JumpFit行业轮动模型，综合基本面与技术面的共振因子surprise与momentum、财务边际改善因子fundamental、聪明资金因子north与goldstock及宏观周期调节的风格因子tvpb，结合动态调节机制有效降低成长风格暴露，提升行业轮动策略稳健性和收益性。回测显示JumpFit复合因子年化收益28.2%，年化超额16.43%，IC均值13.74%，表现优异且覆盖多种市场风格周期 [page::0][page::1][page::12]
