寻找机械行业的“引擎”— 机械行业量化选股报告
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摘要
本报告通过实证分析机械行业92个量化选股因子，基于“超额收益率”、“Treynor指数”和“信息比率”三个维度综合评分，筛选出9个优选因子，构建机械行业量化选股模型。2010年模型外推验证实现79.08%的绝对收益，胜率达89.5%，优于行业和沪深300指数。同时分析了因子时效性，建议每两年更新因子组合，模型对估值和成长类因子尤为敏感，体现出机械行业投资者偏好低估值及成长性特征，为机械行业量化选股提供了系统方法和实证支持[page::0][page::15][page::17][page::18]
