全球多资产配置：意义、策略与方法
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摘要
本报告围绕资管新规背景下的全球多资产配置策略展开，系统分析了全球主要股票、债券及商品资产相关性及轮动特性，梳理了代表性全球多资产配置指数，并由此构建了基于风险平价结合时间序列及横截面动量的全球股债配置策略。回测显示，该组合策略在控制风险的同时，显著超越传统股债28策略的收益表现，验证了全球资产配置和动量择时对提升风险调整后收益率的有效性 [page::0][page::3][page::5][page::15][page::16][page::18]。
