蜘蛛网策略绩效回顾—期指 ${\mathsf{T}}{+}0$ 交易系列报告
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摘要
本报告回顾了东方证券金融工程团队开发的蜘蛛网策略，该策略基于知情投资者情绪指标，在股指期货市场实现日内(T+0)交易。实盘跟踪数据显示，2014 年1月至4月期间，策略累计收益达12.3%，年化收益率43%，夏普比率2.39，表现优异且回撤水平合理。通过构造市场情绪差异指标(MSD)捕捉知情与非知情投资者行为差异，实现对市场多空力量的有效识别，提高交易决策准确性，策略回测与实盘均表现出较好的稳定性和胜率，为期指量化交易提供创新思路与实用模型 [page::0][page::1][page::6][page::7]。
