Smart Beta 交易产品设计及实战应用

创建于 2025-07-20T23:53:45.558720+08:00 更新于 2025-07-21T01:06:01.513663+08:00

摘要

本报告系统梳理了Smart Beta理论、构建方法及优化技术，重点通过组合优化提升风格指数纯度，控制非预期风格暴露。实证显示，2010-2019年六大单因子纯风格指数收益显著跑赢基准，并构建了两类复合因子指数。报告分析了因子内生联系及多因子组合的构建方法，强调收益与工具属性之间的权衡，为风格指数设计与资产配置提供重要参考[page::0][page::3][page::9][page::11][page::15]。

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