高质量股票池构造体系Ⅱ：事件型风险研究——量化选股系列之六
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摘要
本报告基于高质量股票池构造三层框架，重点研究负向事件对股票池的影响，划分为不可预测与可预测事件。对2010-2021年8类不可预测事件进行跟踪剔除测试，结果显示剔除涉事股票可提升组合表现，月度胜率达77.08%。针对财务危机这一可预测事件，采用分箱法构建45个有效财务指标评分模型，实现财务风险的提前预警。实证显示在沪深300和中证500股票池中，剔除预警组合后，超额收益分别达到年化12.50%和13.62%。该模型通过多维度财务数据分箱及WOE打分，有效提升股票池质量，为量化选股体系柔性优化提供坚实依据。[page::0][page::10][page::24]
