Pricing and Calibration of VIX Derivatives in Mixed Bergomi Models via Quantisation

创建于 2025-07-01T16:01:07.930749+08:00 更新于 2025-07-01T16:25:15.515528+08:00

摘要

本文通过向量量化方法实现在混合Bergomi模型中快速定价和校准VIX期货及期权，效率显著优于传统积分法，展示了模型对VIX衍生品的高拟合精度和参数稳定性，首次实现在数月数据上的长周期校准[page::0][page::1][page::10][page::25]。