“重拾自信”RCP 因子绩效月报 20230630
创建于 更新于
摘要
本报告系统介绍了基于行为金融学过度自信预期偏差与DHS模型，创新构建的“重拾自信2.0”RCP因子。该因子通过剔除日内收益后对第一代因子修正，有效捕捉投资者过度悲观后股价的再上涨预期。因子回测区间为2014年2月至2023年6月，展示了19.53%的年化收益率与2.72的信息比率，显著优于第一代因子及传统反转因子。报告详细说明因子构建方法、参数敏感性及风险提示，为基于行为金融的量化选股提供了有效的新工具[pidx::0][pidx::3][pidx::4][pidx::10][pidx::18]
