行业指数及成分股价格数据中的行业轮动信息

创建于 2025-07-15T15:48:57.027070+08:00 更新于 2025-07-15T16:22:17.799215+08:00

摘要

本文基于行业指数价格及成分股价格数据构建了5个行业多空头量价因子，通过复合多头和空头因子实现行业轮动策略。在中信一级行业指数回测中，该策略年化收益达18.33%，显著超越行业等权组合及市场。基于该策略的ETF配置同样表现优异，年化收益14.04%，跑赢万得全A指数，为行业轮动量化策略提供了实用路径与理论支持[page::0][page::4][page::20][page::21][page::26][page::27]。

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