因子跟踪周报—贝塔流动性价值因子表现较好

创建于 2026-02-09T08:39:20.186277+08:00 更新于 2026-02-09T08:43:37.961955+08:00

摘要

本周因子跟踪显示：在全A及各细分指数中，风格因子里贝塔、流动性与价值因子表现优于其他因子；Alpha 因子中FZ11、FZ1、FZ10本周表现较好。报告以IC（信息系数）与因子多头组合收益为主要评估指标，并采用因子清洗、去极值、标准化及市值/行业中性化等流程构建因子库与多头组合（选取多头排名前20%并等权持有）以计算收益与回测表现 [page::0][page::1][page::3].

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