挖掘期指持仓信息—完结篇

创建于 2025-07-17T09:23:13.160686+08:00 更新于 2025-07-17T10:13:24.714901+08:00

摘要

本报告基于对中金所前20名会员股指期货持仓数据，采用Logistic回归模型预测次日涨跌方向，构建并回测多组组合策略。结果表明，组合1（国泰君安＋前12名＋前19名）策略样本外收益最高（对数收益230.21%），夏普比率达2.6474，表现最优，但最大回撤偏高约28%-32%。策略稳定性良好，适合期指量化投资应用，并提出后续跟踪改进方向[page::0][page::2][page::6][page::8]。

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