【中泰金工】小波分析“手术刀”：波动与趋势的量化剥离及策略应用
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摘要
本报告基于小波分析实现金融时间序列中趋势与波动的精准分离，结合ARIMA模型预测长期趋势分量cA3和AR-GARCH模型捕捉短期波动分量cD1，构建多尺度股价预测模型。以沪深300、中证500、中证800指数成分股为样本，采用夏普比率选股构建多头组合，通过周度调仓实现风险调整后的显著超额收益，策略净值显著跑赢对应指数基准，验证策略广泛适用性和有效性[page::0][page::1][page::9][page::10][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16][page::17]。
