上周价量背离因子表现优异

创建于 2026-05-19T21:02:59.192902+08:00 更新于 2026-05-19T21:09:00.269799+08:00

摘要

本报告基于对前期已挖掘的高频选股因子进行样本外测试，结果显示三大高频因子在样本外具备稳健预测能力，分别为价格区间因子、量价背离因子与遗憾规避因子，以及斜率凸性因子。通过等权合成形成高频“金”组合以及高频与基本面因子共振组合，应用于中证1000指数增强策略，显示出显著超额收益及相对可控的回撤水平；并给出基于基本面因子与高频因子叠加的增强策略表现与风险提示，强调成本与市场环境变化对策略的潜在影响 [page::0][page::1][page::2]

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