商品 CTA 量化策略跟踪
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摘要
本报告系统跟踪商品期货领域内多种CTA量化策略的表现，包括Dual Thrust、ATR、RBreaker等日内交易策略，以及产业链套利、跨期套利和基于隐马尔科夫模型的日间择时策略。各策略针对橡胶、螺纹钢、白糖、焦炭等品种进行了回测与实盘跟踪，表现差异明显，其中焦炭RC因子策略年内累计收益高达529.88%，ATR策略橡胶表现优异，累计收益32.48%。产业链和跨期套利收益稳定但波动较小，隐马尔科夫模型择时策略则在焦炭上表现卓越，年化夏普比率高达7.5。各策略风险指标、胜率和回撤情况均有详细披露 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::13][page::24]。
