“拾穗”多因子系列——期中总结
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摘要
本报告系统总结了“拾穗”多因子系列研究成果，涵盖带约束加权最小二乘解析解法、R方及IC的深度解读、行业因子选取区别、不同市值口径及处理、异常值及缺失值的多种处理方法、多重共线性分析、多因子风险预测框架以及A股市场规模效应和低Beta风险机制等。报告通过丰富的数据图表和量化回测展现因子构建的科学性及独特见解，并指出市场中存在中市值效应和低Beta不一定低风险的现实，为多因子量化策略提供实践指导与理论支撑[page::0][page::4][page::8][page::14][page::20][page::26][page::29][page::36][page::41][page::53]
