基于遗传规划的因子挖掘优化模型
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摘要
本报告基于遗传规划技术，提出优化的因子挖掘模型，通过改进进化算法、控制因子膨胀与相关性，成功挖掘出53个优质量价因子，并构建多因子组合Alpha_GP。该组合在2021-2023年样本外测试中实现20.49%的年化超额收益和1.31的夏普率，优于传统量价因子。报告包含因子构造方法、单因子与多因子绩效对比，并提出未来提升空间如GPU加速、多进程运算等技术方案，为量化因子挖掘提供系统解决方案 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::8][page::10][page::11][page::12][page::13]
