【西南金工】行业配置策略与ETF组合构建（2025年10月）
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摘要
本报告基于相似预期差和分析师预期边际变化两个行业轮动因子，构建了行业配置模型并进行了历史回测。相似预期差因子表现优异，年化收益率13.66%、信息比率0.31，动态分析师预期因子年化收益10.62%。结合两个模型形成最新行业配置观点，进一步构建行业ETF组合，为投资者提供量化行业轮动配置参考 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6]
