2015 年年度投资策略报告 绝对收益之 CTA 策略开发

创建于 2025-07-17T09:23:04.963305+08:00 更新于 2025-07-17T10:19:27.712695+08:00

摘要

本报告介绍了CTA策略的基本概况及演化，重点提出将CTA交易策略应用于股票市场的创新方法。通过对2009-2014年数据回测，构建了基于趋势跟踪与反转的股票CTA策略模型，发现反转策略在小市值、高波动和高PE股票中效果更佳，平均单次超额收益达3.8%，策略风格偏向中小市值，适合中小规模资金管理 [page::0][page::2][page::7][page::8][page::9]。

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