数过往，看今朝 ——ETF市场盘点与组合构建

创建于 2025-07-22T11:51:58.252407+08:00 更新于 2025-07-22T13:46:24.740236+08:00

摘要

本报告详细盘点了美国和国内ETF市场的发展路径，规模与产品构成，揭示国内ETF市场仍有较大发展空间。提出通过ETF绩效参数筛选产品，结合风险平价模型进行FOF组合构建。重点分析债券ETF存在的流动性和跟踪偏差问题，推荐优选主动债券基金显著提升组合表现，风险平价FOF组合年化收益达7.94%，夏普比率接近2，提供了ETF资产配置与组合构建的系统思路[page::2][page::8][page::29].

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