多因子选股模型结合股指期货实现 Alpha 收益
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摘要
本报告系统构建了基于因子贡献度的多因子打分模型，结合沪深300成分股，通过多因子半衰期选股策略实现对Top组合的动态持仓调整。在此基础上，报告设计利用股指期货对多因子选股组合进行Beta风险管理的流程，纳入样本内与样本外真实期货数据进行双重验证。结果显示，多因子策略在沪深300股票池中取得显著超额收益，且结合股指期货的风险管理可有效分离Alpha和Beta，提升组合风险控制能力 [page::0][page::3][page::8][page::10][page::12]
