2025年6月A股指数定期调整预测：指数调整效应未来如何演变？
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摘要
本报告基于沪深300、中证系列等主要A股指数的定期调整规则，分析了指数纳入与剔除效应及影响因素，指出随着被动基金规模快速增长，指数调整带来的超额收益显著提升。报告详述了冲击系数、样本规模、指数迁移、提前交易及流动性对事件效应的影响，并验证高冲击系数纳入策略在近年表现优异，提出未来A股指数调整事件存在超额收益空间[page::0][page::3][page::4][page::6][page::8][page::15][page::16][page::18]
